Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STAT-PROG

Prognozowanie statystyczne w analizach rynkowych z użyciem programu Minitab

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·       Poznanie metod statystycznych służących do prognozowania przebiegu procesów (sprzedażowych, zakupowych,  logistycznych, itp.) na podstawie ich historii.

·       Zdobycie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania metod analizy regresji i analiz szeregów czasowych
w prognozowaniu.

·       Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych w prognozowaniu z wykorzystaniem środowiska MINITAB (wybór metody, obliczenia, interpretacja wyników).

Symbol szkolenia

STAT-PROG

Terminy i miejsce

17 - 18 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

·       Wprowadzenie. Metody statystyczne – zakres stosowania, wybrane dokumenty (ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, Raport Techniczny ISO/TR 10017 - Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001). Metody statystyczne w zakresie prognozowania.

·       Prognozowanie statystyczne. Podstawowe definicje, metody prognozowania (modele ekonometryczne, modele szeregów czasowych, metody eksperckie), błędy prognozy (ex ante, ex post).

·       Obsługa programu Minitab – podstawy. Interfejs użytkownika, okna: Navigator (historia projektu), Output pane (wyniki obliczeń, rysunki), Data Pane (arkusz danych), Command Line/History (zapis projektu w języku Minitaba, zbiory do autoegzekucji, makrodefinicje). Pliki typu Minitab - .mwx, .mpx, .mtb, .mac. Arkusz danych: wprowadzanie danych (typy danych – liczbowe, tekstowe, data/godzina, waluta), operacje na danych (łączenie, dzielenie, itp.), import, eksport, obsługiwane formaty. Definiowanie projektów. Obliczanie podstawowych parametrów opisowych, graficzna prezentacja, rozkład normalny, graficzny test normalności (normal probability plot), test Andersona-Darlinga. Identyfikacja i eliminacja wyników izolowanych (odskakujących) - testy Grubbsa, Dixona.

·       Modele ekonometryczne. Korelacja, model regresyjny (liniowy, nieliniowy), regresja wielokrotna. Zasady budowy modeli ekonometrycznych (pożądane cechy modelu, dobór zmiennych, ocena współliniowości, analiza stabilności), prognoza długoterminowa, prognoza krótkoterminowa. Interpretacja - przedział predykcji a przedział prognozy. Model liniowy – regresja liniowa z jedną zmienną objaśniającą; wyznaczanie i interpretacja współczynnika korelacji, współczynnik determinacji , wyznaczanie i interpretacja równania regresji liniowej (prosta regresji), ocena błędu oszacowania zmiennej wynikowej (y) na podstawie zmiennej objaśniającej (x). Regresja wielokrotna liniowa – dobór optymalnego równania regresji („na piechotę”, metoda dołączania, odrzucania, najlepszego podzbioru). Nieliniowe modele regresyjne (sprowadzalne do modelu liniowego). Ocena poprawności modelu i siły predykcji. Testy statystyczne towarzyszące analizie regresji. Graficzna prezentacja wyników.

·       Modele szeregów czasowych. Składowe szeregu czasowego (trend, sezonowość, cykliczność, składowa przypadkowa). Dekompozycja szeregu czasowego - metoda addytywna, metoda multiplikatywna. Wygładzanie danych – metoda średniej ruchomej, wygładzanie wykładnicze (pojedyncze, podwójne), metoda Wintera, metoda Holta. Modele ARMA, ARIMA – budowa, dobór, analiza autokorelacji (funkcja autokorelacji ACF) oraz autokorelacji cząstkowej (funkcja autokorelacji cząstkowej PACF). Możliwości wykorzystania funkcji korelacji krzyżowej (CCF).

·       Ocena jakości prognozy. Błędy prognozy – rodzaje błędów, wyznaczanie, interpretacja. Błąd średniokwadratowy MSD, średni błąd absolutny MAD, procentowy średni błąd absolutny MAPE, błąd średniokwadratowy RMSE.

·       Prognozowanie zjawisk jakościowych. Podstawy wykorzystania i interpretacji modeli regresji logistycznej.

·       Indeksowanie danych. Indeksy, znaczenie indeksów, rodzaje indeksów (proste, agregatowe), prognozowanie
w oparciu o dane indeksowane.

·       Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

·       Ogólna statystyczna analiza danych (parametry opisowe, histogram, rozkład normalny, graficzny test normalności, identyfikacja wyników izolowanych – testy Grubbsa, Dixona).

·       Regresja liniowa z jedną zmienną objaśniającą – wyznaczanie i interpretacja równania regresji, testy istotności, interpretacja według analizy wariancji (ANOVA), miary mocy zależności liniowej – współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik determinacji, zasady predykcji.

·       Regresja wielokrotna liniowa – wyznaczanie i interpretacja równania regresji, testy istotności, interpretacja, interpretacja według analizy wariancji (ANOVA), dobór zmiennych objaśniających (predyktorów) – metody dołączania, odrzucania, dołączania i odrzucania, metoda najlepszego podzbioru, zasady predykcji.

·       Graficzna prezentacja szeregów czasowych.

·       Analiza trendu – trend liniowy, trend sprowadzalny do modelu liniowego, trend nieliniowy.

·       Dekompozycja szeregu czasowego – model multiplikatywny, model addytywny.

·       Wygładzanie – metoda średniej ruchomej, metoda wykładnicza (rząd pierwszy), metoda wykładnicza (rząd drugi).

·       Metoda Wintera.

·       Wyznaczanie funkcji autokorelacji – funkcja autokorelacji (ACF), funkcja autokorelacji cząstkowej (PACF), funkcja autokorelacji krzyżowej (CACF).

·       Metody ARMA, ARIMA – wybór modelu, interpretacja wyników.

·       Regresja logistyczna – konstrukcja modelu, interpretacja wyników.

Analizy rachunkowe przeprowadzane w środowisku Minitab.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi statystycznych w prognozowaniu.

·       W jaki sposób dokonuje się wyboru, budowy i interpretacji modelu prognostycznego.

·       Praktycznego posługiwania się narzędziami statystycznymi w prognozowaniu – dobór narzędzi, zasady rachunkowe
i interpretacyjne.

 

Uczestnik dowie się:

·       Jakie są aktualnie wykorzystywane standardy i praktyki odnośnie prognozowania statystycznego.

·       Według jakich kryteriów dobrać właściwy model prognostyczny.

·       Jakich kryteriów używać odnośnie interpretacji wyników analiz prognostycznych.

Adresaci

·       Osoby zajmujące się analizą rynku zakupów, sprzedaży, prognozowaniem kosztów, zapotrzebowania materiałowego
i zbytu.

·       Osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii.

·       Pracownicy działów rozwoju.

·       Liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Dodatkowe informacje

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych